The Brasilia Econophysics Group

The Workshop :: MINI–WORKSHOP EM ECONOFÍSICA Dias 21 e 22 de Junho 2004, Auditório da Física UnB :: Medidas Estatísticas em Séries Temporais Estocásticas :: Dia 21.06.2005, Terça-Feira, 09:30–12:30 :: .: Teoremas Limites na Análise de Séries Temporais Financeiras, Iram Gleria FIS-UFAL .: Teoremas Limites Não Clássicos: Novas Idéias e Possíveis Aplicações na Análise de Séries Temporais Estocásticas, Annibal Figueiredo FIS-UnB .: Medidas Estatísticas em Sistemas Dinâmicos com Tempo Discreto: Aplicação ao Mapa Logístico, Carlos Costa FIS-UnB .: Estimação dos Parâmetros de Forma, Escala e de Assimetria em processos Vôos de Levy, Raul Matsushita EST-UnB :: Modelos Financeiros e Fatos Econômicos :: Dia 21.06.2005, Terça-Feira, 14:30–18:00 :: .: Modelos Financeiros e Fatos Econômicos: Extraindo Conclusões a Partir das Suas Contradições, Bernardo Mello FIS-UCB, Daniel Cajueiro ECO-UCB .: Econofísica de Mercados Acionários: Caudas Grossas nas Distribuições de Retornos, Gandhi Viswanathan FIS-UFAL .: Modelo de Black-Scholes para Precificação de Opções: Log Retornos Gaussianos e Não-Gaussianos, João Juchem MAT-UFRGS .: Serão a Libra e o Euro a Mesma Moeda? Sergio Da Silva ECO-UFSC :: A Econofísica e a Física de Sistemas Complexos :: Dia 22.06.2005, Quarta-Feira, 10:00–12:30 :: O Que é a Econofísica? História e Perspectivas, Sergio Da Silva ECO-UFSC .: Sistemas Complexos, Criticalidade e Leis de Potência, Iram Gleria FIS-UFAL .: A Estratégia dos Números Primos em Mercados Financeiros, Sergio Da Silva ECO-UFSC .: Simulando Mercados com um Autômato Celular Unidimensional, João Juchem MAT-UFRGS.

Characteristic Function Approach to the Sum of Stochastic Variables

Europhysics Letters
Algorithmic Complexity Theory and the Relative Efficiency of Financial Markets
vol 84/4, pp. 48005-48010
2008

Economics Bulletin
The Relative Efficiency of Stockmarkets
vol 7/6, pp. 1-12
2008

Applied Mathematical Sciences
Shannon, Levy, and Tsallis: A Note
vol 2/28, pp. 1359-1363
2008

Journal of Physics A
The Levy Sections Theorem Revisited
vol 40 pp. 5783-5794
2007

Physics Letters A
Are Pound and Euro the Same Currency?
vol 368/3-4, pp. 173-180
2007

Physica A
The Chinese Chaos Game
vol 378/2 pp. 427-442
2007

Physica A
The Levy Sections Theorem: An Application to Econophysics
vol 386/2 pp. 756-759
2007

Economics Bulletin
Hurst Exponents, Power Laws, and Efficiency in the Brazilian Foreign Exchange Market
vol 7/1 pp. 1-11
2007

Physica A
Log-Periodic Crashes Revisited
vol 364 pp. 331-335
2006

Physica A
Nonidentically Distributed Variables and Nonlinear Autocorrelation
vol 363/2 pp. 171-180
2006

Physica A
Financial Volatility and Independent and Identically Distributed Variables
vol 346/3-4 pp. 484-498
2005

Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation
International Finance, Levy Distributions, and the Econophysics of Exchange Rates
vol 10/4 pp. 365-393
2005

Physics Letters A
Autocorrelation and the Sum of Stochastic Variables
vol 326/1-2 pp. 166-170
2004

Physica A
Exponentially Damped Levy Flights, Multiscaling, and Exchange Rates
vol 333 pp. 353-369
2004

Physica A
Exponentially Damped Levy Flights, Multiscaling, and Slow Convergence in Stockmarkets
vol 342/1-2 pp. 200-206
2004

Physica A
Levy Flights, Autocorrelation, and Slow Convergence
vol 337/3-4 pp. 369-383
2004

Revista Brasileira de Ensino de Fisica
Sistemas Complexos, Criticalidade e Leis de Potencia
vol 26 pp. 99-108
2004

Physica A
Autocorrelation as a Source of Truncated Levy Flights in Foreign Exchange Rates
vol 323 pp. 601-625
2003

Physica A
Exponentially Damped Levy Flights
vol 326/3-4 pp. 544-555
2003

Economics Bulletin
Fractal Structure in the Chinese Yuan-US Dollar Rate
vol 7/2 pp. 1-13
2003

Physics Letters A
On the Origins of Truncated Levy Flights
vol 315/1-2 pp. 51-60
2003

Economics Bulletin
Scaling Power Laws in the Sao Paulo Stock Exchange
vol 7/3 pp. 1-12
2002

Brazilian Journal of Business Economics
Criticality
vol 2/2 pp. 33-45
2002